人工市場シミュレーション

Keywords: マルチエージェント, 金融市場, 意思決定支援, モデル化, 市場制度設計

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近年の急激な変動を経験した金融現場では、今まさに新たな市場分析の手法が切望されています。本テーマでは、金融実務者の経済市場分析を支援するために、膨大な経済情報から有用な情報を抽出し、将来の市場動向をシミュレートする新たな情報技術を研究開発します。

実際の金融市場の現場で使われるような、取引戦略や売買執行の決定支援や市場リスクの予兆発見に応用した新手法を構築し提供することを目指しています。

計算機上に仮想的なディーラーの役割をするコンピュータプログラムを作り、これらのエージェントが自由に取引を行う仮想市場において実験を行う、人工市場研究を行っています。

現実の経済記事を基にしたデータを入力し、各エージェントに経済状況を判断する認知機構を持たせた人工市場を構築しました^i.。この人工市場により、現実のある時期のバブル発生・崩壊のメカニズムを分析しました。

また、人工市場を用いて自動取引プログラムの評価を行ったり^ii.、テキストマイニングとの統合により市場安定化政策を評価するシステムを構築しました^iii.。

藤井研究室